Ситуация, когда цена за период была и ниже и выше (для этого и необходима корректировка «S» ):

Ситуация, когда цена идет дальше (для этого и необходима корректировка «N» ):

Лот и ТП — задаются в параметрах.

Далее находим наибольшую цену за период (стрелка) и рассчитываем расстояние от цена1 до этого значения (60пп) и при значении Р=50% (это 30пп) выставляем отложенный ордер и СЛ

Пример:
Пара EURGBP ТФ D1.
Цена 1 — это наши ДД(1).ММ(1).ГГГГ(1) время 00:00
Цена 2 — это наши ДД(2).ММ(2).ГГГГ(2) время 23:59

Согласно Правил: все изменения и дополнения находятся в открытом доступе.
Увидите вы, увижу и я. На данный момент: что видите вы, то вижу и я.

При использовании советника в “тестере стратегий” на дневном периоде терминала МТ4 Forex4you есть обнаружены нюансы (тестирование проводилось с исходными настройками, а также выбирались другие параметры для сравнения):
1) в первой версии советника сделка могла открываться в начале свечи (в 00:00), здесь если она и откроется, тогда она и останется открытой до конца периода тестирования (другие не откроются), а если время поставить после 21:59, тогда сделки не откроются вообще;
2) время закрытия после 21:59 (по времени терминала) живет своей жизнью, т.е. какое бы не было выбрано после (22:30; 23:05 и т.д.) – выбирается 00:00 следующей дневной свечи.
3) с исходными настройками сделка 2018.02.14 (EURUSD, как у вас на картинке) должна была закрыться в плюс (согласно условиям), а не локироваться (локируются только убыточный сделки).
Это касательно текущей версии советника.
Еще вопрос такого характера: раскрытие локов, согласно изначального задания (и/или “упрощенного”, описанного в комментарии от 17 января 2019, 21:08) реализовать возможно или практически нет?

Добрый вечер.
В данном комментарии попробую ответить (обратиться ко всем), участвовавшим в этой теме.
Прежде всего, выражаю огромную благодарность создателю советника.
Очень хотелось бы, что бы Локи все-таки присутствовали. В этом и была вся идея: выявить закономерность на повторениях. А т.к. повторения есть, тогда вместо закрытия убыточной сделки лучше дождаться благоприятной ситуации. И, конечно же, что бы была учтена поправка в комментарии от 17 января 2019, 21:08.
Закономерности выявлялись в ручную (в предполагаемых повторениях) при помощи советника/ов, которых огромное множество (через поисковую систему их не сложно найти, введя в запрос “открытия сделки по времени”) и которые открывают/закрывают в определенные дни/времена, имеют тейки/стопы и др.

Понимаю. В моем представлении – это выглядит так.
Из упрощения задания:
Сделать безубыток обычным безубытком (закрытие всех открытых сделок тогда, когда сумма всех открытых сделок будет больше нуля если нет, но будет нужное направление – закрыть все открытые в конце текущей свечи (или начале следующей) и забыть. Иначе – локировать, а при следующем указанном дне и времени – раскрыть лок).
И в параметрах будет еще размер лота.

Андрей, если еще можно внести изменения – делаю в данном комментарии, а именно при раскрытии лока (изменились только подчеркнутые слова):
— если Бай, а предыдущая свеча медвежья – лок остается, бычья – закрывается Бай и оставшийся ордер Селл торгуется с ордером Селл нового цикла (закрываются все по безубытку*, если не закроются — локируются).
— если Селл, а предыдущая свеча бычья – лок остается, медвежья – закрывается Селл и оставшийся ордер Бай торгуется с ордером Бай нового цикла (закрываются все по безубытку*, если не закроются — локируются).
А также прикрепляю картинку (во втором моем комментарии или третья по счету), про раскрытие лока на третьей вертикальной линии (она будет более точной):

По готовности – конечно же можно.
Прочтите:
project.opentraders.ru/20424.html
В пункте 8 написано: “Все заказы и файлы должны оставаться в открытом доступе.”

Договорились, жду.

Вот, пример, один из затяжных локов:

На первой оранжевой линии открылся ордер Бай и пошел в не нужном нам направлении – локируем.
На второй оранжевой линии будет лок (но он другой, описывать как раскроется, думаю, не нужно) – пропускаем.
Третья оранжевая линия нам бы подошла, но нет положительного ордера из первого лока (здесь будет третий лок) – пропускаем.
Четвертая оранжевая линия и пятая – пропускаем.
На шестой идет раскрытие:

Синие диагональные линии –это закрываются Селлы. Красные – Баи.

Случай, когда лок остается на второй оранжевой линии и раскрывается на третьей (т.к. синяя горизонтальная линия ниже красной). Разумеется, на второй оранжевой линии одиночный ордер заходит в плюс.

Что бы было наглядно – пара USDCAD D1:

Там, где первая вертикальная оранжевая линия (2018.08.10 00:00 “Среда”) выставляется ордер Селл (красная горизонтальная линия и красная стрелка с направлением в низ), согласно условия (т.к. предыдущая свеча была бычья).
Если бы ордер был в плюс – лок не понадобился, но т.к. цена пошла не в нужном направлении – ставим Бай в конце текущей свечи (или в начале следующей, это как удобнее/проще будет запрограммировать).
И советник засыпает до второй оранжевой линии (тоже “Среда”, но следующая по порядку).

Бай – закрывается, т.к. предыдущая свеча (Среды) закрылась ниже, чем открылась текущая (Среда). И у нас остается два Селла (один прошлый, другой настоящий) и они закрываются по безубытку.
Но формула безубытка такая (по возможности), что не безубыток по двум Селлам, а еще и учитывался положительный Бай.

Для построения графика мы учитываем тело свечи только понедельника – открытие в 00:00:00 и закрытие 23:59:59. Пятница нам нужна для принятия решения (на выходных): открыть в понедельник ордер Buy или Sell.
В прикрепленном файле это отображено (некоторые пятничные ячейки удалены).
Для создания следующей темы с оптимизированными данными необходимо понимание: как в екселе “протянуть” формулу с усреднением.